Pontos de troca de computação.
A diferença entre a taxa de adiantamento e a taxa de spot para um par de divisas particular quando expressa em pips é tipicamente conhecida como pontos de troca.
Esses pontos são computados usando um conceito econômico denominado paridade de taxa de juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em moedas diferentes devem equiparar independentemente das suas taxas de juros.
Usando essa teoria, os comerciantes de trânsito determinam os pontos de troca forex para qualquer data de entrega determinada, considerando o custo ou o benefício líquido envolvido quando empresta uma moeda e empresta outra contra ela durante o período abrangido pela data do valor pontual e pela data de entrega antecipada .
Informando preços de encaminhamento e pontos de troca.
A equação fundamental usada para computar as taxas a termo quando o dólar dos EUA atua como moeda base é:
Preço a prazo = Preço local x (1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US)
Onde o termo & # 8220; Ir Foreign & # 8221; é a taxa de juros da contra-moeda, e # 8220; Ir US & # 8221; refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para computar os pontos de troca, um recebe:
Pontos de troca = preço a prazo & # 8211; Preço Spot.
= Preço Spot x ((1 + Ir Estrangeiro) / (1 + Ir US) & # 8211; 1)
Exemplo de troca de rolagem.
Agora, considere um exemplo prático para ilustrar como a equação de pontos de troca acima funciona no caso de calcular o valor justo para um swap de rolagem.
Para fazer isso, primeiro você precisaria determinar quais as taxas de depósitos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Você poderia então usar a equação acima para calcular os pontos de troca para um par de moedas em que o Dólar dos Estados Unidos era a moeda base.
Alternativamente, você também pode calcular o rollover compensando as taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Por exemplo, considere um tom / próximo rollover de uma posição AUD / USD curta onde você rolaria a posição da entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para breve) até o próximo dia útil a partir disso.
A taxa de juros de curto prazo para o Dólar dos EUA é de apenas 0,25% e essa é a moeda que foi comprada e, portanto, é mantida por muito tempo, então você ganhará essa taxa de juros sobre a moeda.
Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é de 4,5% e essa é a moeda que foi vendida e, portanto, é mantida curta. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda.
Esta rede atinge um diferencial de taxa de juros anualizado para o par de moedas de 4,25%. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo tom subjacente / próximo swap.
Portanto, a taxa de rolagem teórica na manutenção de uma posição AUD / USD curta durante a noite custaria ao comerciante o diferencial de taxa de juros anualizado de 4.25% dividido por 360, quando assumindo um tom de um dia / próximo período de rolagem e uma base de 30/360 dias.
Você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante para o tom / período seguinte pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter esta quantidade de moeda em pips AUD / USD para obter um valor justo para a taxa de rolagem real, já que muitas vezes é cobrado pelos corretores de varejo forex em pips.
Por outro lado, o comerciante receberia um montante similar para rolar sobre uma posição longa em AUD / USD. O montante recebido geralmente seria menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo spread / oferta de rolagem do forex brokerver.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
Taxas de troca | Forex Rollover.
Ao rodar uma posição para uma nova data de valor (para "no próximo dia"), uma operação chamada Swap é executada - a empresa cobra ou paga um determinado valor, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, em sua direção e volume.
Taxas de swap: como o Rollover funciona.
As operações de troca emergem no "muito alto" do mercado de câmbio que está no mercado interbancário, e depois diminuem, afetando todos os níveis de sua hierarquia.
Ao fazer um acordo para comprar / vender uma moeda, as partes comprometem-se a efetuar pagamentos finais no dia, denominada Data de Valor. No mercado Spot, a liquidação é realizada dentro de dois dias úteis após a transação. Assim, por exemplo, se uma posição for aberta na segunda-feira, a liquidação será feita o mais tardar na quarta-feira.
Se uma posição permanece aberta e é transferida para o dia seguinte, em termos de acordos mútuos, isso significa que a data de valor é transferida para o dia seguinte. Os volumes correspondentes de moedas envolvidas na transação são emprestados e emprestados no mercado interbancário a taxas atuais de depósito e juros de crédito.
Os ganhos de empréstimos e os custos de empréstimos são transferidos para o cliente:
- A posição é reaberta automaticamente em um novo, ajustado para troca, preço e uma nova data de valor - Ou a posição é deixada com o preço anterior, mas o swap é creditado ou deduzido da conta do cliente.
O custo do rollover, ou mais precisamente dizendo, seu volume e sinal, depende do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas da transação. Normalmente, as taxas de depósito e crédito na mesma moeda são diferentes (a taxa de crédito geralmente é maior). É por isso que os custos de rolar posições longas e curtas no mesmo par de moedas são diferentes.
Quando o Rollover é benéfico para um comerciante?
Do ponto de vista do cliente, quanto maior a taxa da moeda comprada e menor a taxa da moeda vendida, mais benéfica será a rolagem da posição. A taxa de permuta é creditada na conta do cliente no caso de a taxa de juros aplicável da moeda comprada ser superior à taxa aplicável da moeda vendida. Alternativamente, a taxa de permuta é deduzida da conta do cliente.
O que deve ser levado em consideração.
Obviamente, as condições de troca oferecidas por diferentes empresas podem variar drasticamente: o custo da rolagem de posição no mesmo instrumento comercial às vezes é bastante diferente. A questão é até que ponto uma empresa se afastou das taxas atuais de mercado interbancário no cálculo do Swap.
Uma vez que o cargo é transferido para um dia adiante, estas são taxas overnight, que refletem a situação atual no mercado monetário e fornecem as condições de permuta mais favoráveis para o cliente. No entanto, se uma empresa está longe dos níveis superiores da hierarquia do mercado, o custo da rolagem piora para os clientes, apenas porque cada novo nível da hierarquia aumenta a rolagem, o seu próprio interesse; é por isso que as taxas de câmbio reais do Forex podem diferir significativamente das taxas interbancárias.
Outras empresas, que oferecem serviços de negociação, geralmente definem seu interesse como uma porcentagem fixa ao calcular Swaps, o que piora as condições para o Cliente. O montante dessa "comissão" adicional em diferentes empresas também pode variar substancialmente.
Ao estudar as condições das operações de Swap, vale a pena prestar atenção à diferença entre Swaps para Posições Longas e Curtas. Quanto maior a diferença, o maior interesse é adicionado no cálculo por uma empresa, porque o spread entre depósito overnight e taxas de crédito geralmente é baixo no mercado interbancário, especialmente para moedas líquidas.
Quando as taxas de troca são importantes.
A operação de troca é realizada uma vez por dia, de modo que as condições de rolagem são especialmente importantes para aqueles que ocupam posições abertas durante um período considerável, concentrando-se não nas flutuações de preços intradiárias, mas em movimentos mais contínuos, para clientes que abrem posições estratégicas e comércio na tendência com base em mudanças fundamentais no mercado.
Além disso, as condições de troca favoráveis têm uma importância vital para os clientes que usam as estratégias de Comércio de Carros. Essas estratégias são baseadas precisamente no diferencial de taxa de juros entre moedas, com empréstimos em moeda com uma taxa mais baixa e depósito em uma moeda com uma taxa maior.
Mais um exemplo da importância do "Interbancário" para o cliente é o caso da cobertura de modo de bloqueio. Imagine que o cliente abriu uma posição que espera um certo movimento no mercado, mas ainda não começou. O cliente pode querer proteger a posição através da abertura de um oposto (sem fechar a primeira posição). Em seguida, o baixo spread entre as taxas, garantido pela troca "Interbancária", minimizará o custo de manter tais posições.
A partir de mais de 500 instrumentos escolha o que você preferir.
Descubra os benefícios da negociação Forex e CFD com mercados da IFC.
Moedas Índices Stocks Commodities Personal Composite Instruments (PCI)
Esparsos fixos apertados e super apertados Execução instantânea.
Crie e troque instrumentos próprios Escolha instrumentos sintéticos prontos da Biblioteca PCI.
NetTradeX - plataforma avançada própria Popular MT4, МТ5 e WebTerminal.
Suporte on-line qualificado em 18 idiomas 24 horas por dia.
Licença, Autorização e Regulamento:
© IFCMARKETS. CORP. 2006-2018 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros, índices, estoque e commodities CFDs. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem.
Aviso de Aviso de Risco: a negociação Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento.
IFCMARKETS. A CORP. Está incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas sob o número de registro 669838 e é licenciada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas (BVI FSC) para realizar negócios de investimento, Certificado nº SIBA / L / 14/1073.
A IFC Markets não fornece serviços para residentes dos Estados Unidos e do Japão.
Aviso de Risco: CFDs são produtos alavancados e podem resultar na perda de todo o capital investido. Considere o nosso Aviso de Divulgação de Risco.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.
O que é uma taxa de troca?
Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.
As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).
As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.
Taxas de permuta de Pepperstone.
Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:
View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.
68 Hanbury Street.
Número gratuito.
# Como publicado no Relatório de Inteligência Magnates de Finanças Q3 2018 (página 30).
Volume de negociação diário médio real. Exemplo de 1 a 31 de outubro de 2018.
** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.
Aviso de risco: CFDs e margem FX são produtos alavancados que apresentam um alto risco de risco para o seu capital. O comércio não é adequado para todos e pode resultar em você perdendo substancialmente mais do que seu investimento inicial. Você não possui ou possui direitos sobre os ativos subjacentes. Você só deve trocar com o dinheiro que você pode perder. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro e as leis tributárias podem estar sujeitas a alterações. O Pepperstone não é um consultor financeiro e todos os serviços são fornecidos apenas em uma base de execução. As informações contidas neste site são de natureza geral e não levam em consideração os objetivos pessoais, as situações financeiras ou as necessidades de seus clientes. Considere nossa Declaração de Divulgação de Risco e documentação legal e assegure-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos à luz de suas circunstâncias pessoais antes de decidir se deve adquirir nossos serviços. Recomendamos que você procure conselho independente, se necessário.
A Pepperstone Limited é uma sociedade anônima registrada em Inglaterra e País de Gales sob o número da empresa 08965105 e está autorizada e regulada pela Autoridade de Conduta Financeira (número de registro 684312). Sede social: 68 Hanbury Street, Londres E1 5JL, Reino Unido.
Calculadora de Swaps.
Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura das contas dos clientes quando uma posição é aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação).
Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.
Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem.
Como funciona:
Uma taxa de swap é uma taxa de juros de rolagem, que o XM credita ou depura das contas dos clientes quando uma posição é aberta durante a noite. A taxa de swap é creditada ou debitada uma vez por cada dia da semana, quando uma posição é revertida, com exceção da quarta-feira, quando é creditada ou debitada 3 vezes (ou seja, 7 swaps em 5 dias de negociação).
Ao usar nossa calculadora de swap, você pode calcular o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas do par de moedas em suas posições abertas.
Insira a moeda base da sua conta, selecione o par de moedas, insira o tipo de conta, o tamanho do comércio em lotes e a alavancagem.
O cálculo é executado da seguinte forma:
Swap = (One Point / Exchange Rate) * Tamanho comercial (tamanho do lote) * Swap Value in Points.
Moeda Base da Conta: EUR.
Par de moedas: EUR / USD.
Taxa de câmbio: 1.0895 (EUR / USD)
Volume em Lotes: 5 (Um Lote Padrão = 100,000 Unidades)
Taxa de troca curta: 0,15.
Contas de Negociação.
Instrumentos de Negociação.
Condições de Negociação.
Plataformas MT4.
Plataformas MT5.
Patrão orgulhoso de.
Usain Bolt.
8 x campeão olímpico e campeão mundial de 11 x.
Legal: este site é operado pela XM Global com endereço cadastrado no. 5 Cork Street, Belize City, Belize, C. A.
XM é um nome comercial da Trading Point Holdings Ltd, que é proprietária da Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK), da Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Austrália), da XM Global Limited (XM Global) e do Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Chipre).
XM UK é autorizado e regulamentado pela Autoridade de Conduta Financeira (número de referência: 705428), a XM Australia é licenciada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (número de referência: 443670), a XM Global é regulada pelo IFSC (60/354 / TS / 17) e a XM Cyprus é regulada pela Comissão de Câmbio e Câmbio de Chipre (número de referência: 120/10).
XM Global (CY) Limited com escritórios no Galaxias Building, Makariou e 36 Agias Elenis, 1061, Nicosia, Chipre.
Aviso de Risco: negociação Forex e CFD envolve risco significativo para seu capital investido. Leia e assegure-se de compreender plenamente a Divulgação de Riscos.
Regiões Restritas: A XM Global Limited não presta serviços a cidadãos de certas regiões, como Estados Unidos da América, Canadá e Israel.
Aviso de risco: seu capital está em risco. Os produtos com alavancagem podem não ser adequados para todos. Considere nossa Divulgação de Riscos.
Condições de troca.
Ao rolar uma posição para uma nova data de valor (para "no próximo dia"), uma operação chamada Swap é executada - a empresa cobra ou paga um determinado valor, dependendo do diferencial de taxa de juros entre as duas moedas envolvidas na transação, no direção da transação e seu volume.
A IFC Markets oferece aos seus clientes uma das melhores condições de Swap no mercado, o que assegurará a manutenção mais confortável de posições abertas, mesmo por um longo período de tempo.
A troca é baseada em taxas de juros interbancárias.
Taxas de troca de pares de moedas.
Nos mercados da IFC, o mecanismo de rolagem de posição funciona com base nas taxas de mercado interbancário overnight, nas quais os bancos se emprestam durante a noite, ou seja, com as condições mais favoráveis para o cliente. Estas taxas são calculadas diariamente pelas associações bancárias e podem estar disponíveis através de agências de notícias.
Taxas de troca de metais preciosos.
O IFC Markets oferece condições únicas de Swap, não só para pares de moedas, mas também para outros grupos de instrumentos, incluindo Metais Preciosos.
Taxas de swap para CFD de índice.
O IFC Markets oferece termos preferenciais nas operações de Swap não apenas para pares de moedas, mas também para outros grupos de instrumentos, incluindo CFD de índice.
Taxas de swap para CFD de estoque.
Para o grupo de CFDs de ações, o princípio do empréstimo sem juros de ativos não monetários é aplicado integralmente pelos mercados da IFC, levando a valores de troca zero para posições longas e curtas.
Taxas de swap para CFD de commodities.
O IFC Markets oferece condições únicas de Swap, não apenas para pares de moedas, mas também para outros grupos de instrumentos, incluindo CFD de commodities. Um princípio exclusivo do empréstimo sem juros de ativos não monetários é aplicado a este grupo de instrumentos.
Taxas de troca de instrumentos de ouro.
Para taxas de empréstimos preferenciais "Gold Instruments" de ativos correspondentes são aplicadas.
Troca para instrumentos compósitos pessoais de PCI.
O instrumento composto pessoal consiste em ativos para compra e ativos para venda. Os comerciantes dão a cada componente (ativo) um peso individual na estrutura geral do instrumento. Centenas de ativos de várias classes (moedas, metais preciosos, CFDs em Índices, Commodities e Stocks) estão disponíveis para compor um PCI.
ÓLEO + XAU + XAG / EUR.
Licença, Autorização e Regulamento:
© IFCMARKETS. CORP. 2006-2018 A IFC Markets é uma corretora líder nos mercados financeiros internacionais que fornece serviços de negociação Forex on-line, bem como futuros, índices, estoque e commodities CFDs. A empresa vem trabalhando constantemente desde 2006 atendendo seus clientes em 18 idiomas de 60 países em todo o mundo, em plena conformidade com os padrões internacionais de serviços de corretagem.
Aviso de Aviso de Risco: a negociação Forex e CFD no mercado OTC envolve riscos significativos e as perdas podem exceder seu investimento.
IFCMARKETS. A CORP. Está incorporada nas Ilhas Virgens Britânicas sob o número de registro 669838 e é licenciada pela Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas (BVI FSC) para realizar negócios de investimento, Certificado nº SIBA / L / 14/1073.
A IFC Markets não fornece serviços para residentes dos Estados Unidos e do Japão.
Aviso de Risco: CFDs são produtos alavancados e podem resultar na perda de todo o capital investido. Considere o nosso Aviso de Divulgação de Risco.
No comments:
Post a Comment